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[!--downpath--]Δ是表示變化量的
s是什么意思,就要看語言環(huán)境了,它是指哪方面的、哪個行業(yè)的了
數(shù)學里S是面積
運動學里s是距離
物理化學里S是熵
計量經(jīng)濟學中的ardl是自回歸分布滯后型。
ARDL的長期關系是通過ECM的F值(伴隨的P值)開看的。EG是協(xié)整里常用的,且多用于兩變量,并且對同階單整有要求的。兩者結果未必一樣的。
向量自回歸模型,它是AR模型的推廣。
這個概念應當區(qū)別于金融風險管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市場風險和信用風險的大小,輔助金融機構進行風險管理和監(jiān)管部門有效監(jiān)管的工具。
⒈1995年巴塞爾委員會同意具備條件的銀行可采用內部模型為基礎,計算市場風險的資本金需求,并規(guī)定將銀行利用得到批準和認可的內部模型計算出來的VaR值乘以3,可得到適應市場風險要求的資本數(shù)額的大小。這主要是考慮到標準VaR方法難以捕捉到極端市場運動情形下風險損失的可能性,乘以3的做法是提供了一個必要的資本緩沖。
⒉Group of Thirty 1993年建議以風險資本(Capital—at—risk)即風險價值法(VaR)作為合適的風險衡量手段,特別是用來衡量場外衍生工具的市場風險。
⒊1995年,SEC也發(fā)布建議,要求美國公司采用VaR模型作為三種可行的披露其衍生交易活動信息的方法之一。
這些機構的動向使得VaR模型在金融機構進行風險管理和監(jiān)督的作用日益突出。