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[!--downpath--]Δ是表示變化量的
s是什么意思，就要看語言環(huán)境了，它是指哪方面的、哪個行業(yè)的了
數(shù)學(xué)里S是面積
運(yùn)動學(xué)里s是距離
物理化學(xué)里S是熵
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的ardl是自回歸分布滯后型。
ARDL的長期關(guān)系是通過ECM的F值（伴隨的P值）開看的。EG是協(xié)整里常用的，且多用于兩變量，并且對同階單整有要求的。兩者結(jié)果未必一樣的。
向量自回歸模型，它是AR模型的推廣。
這個概念應(yīng)當(dāng)區(qū)別于金融風(fēng)險管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的大小，輔助金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險管理和監(jiān)管部門有效監(jiān)管的工具。
⒈1995年巴塞爾委員會同意具備條件的銀行可采用內(nèi)部模型為基礎(chǔ)，計(jì)算市場風(fēng)險的資本金需求，并規(guī)定將銀行利用得到批準(zhǔn)和認(rèn)可的內(nèi)部模型計(jì)算出來的VaR值乘以3，可得到適應(yīng)市場風(fēng)險要求的資本數(shù)額的大小。這主要是考慮到標(biāo)準(zhǔn)VaR方法難以捕捉到極端市場運(yùn)動情形下風(fēng)險損失的可能性，乘以3的做法是提供了一個必要的資本緩沖。
⒉Group of Thirty 1993年建議以風(fēng)險資本（Capital—at—risk）即風(fēng)險價值法（VaR）作為合適的風(fēng)險衡量手段，特別是用來衡量場外衍生工具的市場風(fēng)險。
⒊1995年，SEC也發(fā)布建議，要求美國公司采用VaR模型作為三種可行的披露其衍生交易活動信息的方法之一。
這些機(jī)構(gòu)的動向使得VaR模型在金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險管理和監(jiān)督的作用日益突出。